Entendendo o Algorithm Trading e Suas Diferenças do Quant Trading- INSIGHT #83
Entenda!!!
Falaa pessoal,
Após nosso último Insight falando sobre o quant trading…
Surgiu uma dúvida de um leitor e decidi fazer este e-mail explicando sobre o algorithm trading e pode ser uma dúvida entre os investidores.
O algorithm trading e quantitative trading ambos são estratégias avançadas que utilizam tecnologia e dados, mas possuem diferenças significativas em suas abordagens e aplicações.
Vamos explorar o que é o algorithm trading, suas nuances e como ele se distingue do quant trading que discutimos na semana passada.
Afinal, o que é Algorithm Trading?
A negociação algorítmica, tradução de algorithm trading refere-se ao uso de computadores para executar negociações automaticamente com base em um conjunto predefinido de regras e parâmetros.
Essas regras podem ser baseadas em uma ampla gama de critérios, como preços de ativos, volume de negociação, horário do dia e outros fatores técnicos.
O objetivo principal do algorithm trading é otimizar a velocidade e a eficiência das negociações, minimizando a energia gasta por ter que por a “mão na massa”.
A negociação algorítmica é amplamente utilizada por grandes instituições financeiras, hedge funds e investidores de alta frequência (High Frequency Traders).
Os algoritmos podem executar milhares de negociações em frações de segundo, aproveitando micro-movimentos nos preços dos ativos que seriam impossíveis de capturar manualmente por um ser humano.
Esses algoritmos são projetados para reagir instantaneamente às mudanças no mercado, ajustando posições conforme necessário para se alinhar às estratégias pré-programadas.
Tranquilo até aqui?!
E qual a diferença do quant Trading vs. algorithm Trading…
Embora eles possam parecer semelhantes, eles diferem em suas abordagens e focos principais.
Quant trading, ou negociação quantitativa, envolve a utilização de modelos matemáticos e estatísticos para identificar oportunidades de negociação.
Como discutimos anteriormente, os traders quantitativos analisam grandes volumes de dados históricos para desenvolver estratégias baseadas em padrões numéricos, tendências e probabilidades.
Nós utilizamos métricas como desvio padrão, delta e volatilidade implícita para avaliar riscos e prever movimentos de mercado.
A principal diferença entre os dois está na execução.
Enquanto o quant trading se concentra na criação de estratégias baseadas em análises quantitativas, o algorithm trading se foca na automação da execução dessas estratégias.
Em outras palavras, o quant trading é o cérebro que cria a estratégia, enquanto o algorithm trading é a mão que a executa no mercado.
E para você que ficou interessado e gosta de programação… como você pode fazer para ganhar dinheiro com esse mercado:
Market Making: Algoritmos de market making fornecem liquidez ao mercado, comprando e vendendo ativos continuamente a preços ligeiramente diferentes, lucrando com o spread.
Arbitragem: Algoritmos de arbitragem exploram diferenças de preços em diferentes mercados ou entre ativos correlacionados, comprando barato e vendendo caro quase simultaneamente.
Execução de Ordens: Algoritmos de execução ajudam a dividir grandes ordens em várias menores para minimizar o impacto no mercado e obter os melhores preços possíveis.
É logico que você poderia utilizar um programa para automatizar sua estratégia no mercado como um investidor comum, como criar uma regra e pedir para o pragrama fazê-la por você.
Talvez você trabalhe o dia inteiro e não possa parar para acompanhar ou enviar ordens e isso pode ser uma ótima solução para você.
Um abraço,
André Figueiredo | Fundador Opções Estruturadas
PS. Caso tenha alguma dúvida sobre esse e-mail. Pode mandar sua dúvida respondendo este e-mail. Estamos à disposição!!